Con depurador visual integrado. Matrix artihmetic, simulador hiper rápido de Monte Carlo. Nuevo Editor de fórmulas con fragmentos de código. Capas de gráficos de bajo nivel. Masivamente paralelo Multi-Roscado Charting y Rendering. Nuevo módulo Multi-Threaded Analysis. Pruebas de marcha automática automática. Nuevas funciones de clasificación, gráficos flotantes de varios monitores, creación de indicadores de arrastrar y soltar, creación de indicadores de arrastrar y soltar, símbolo de ilimitado de múltiples hilos y multihilo True Backtesting y optimización de nivel de portafolio, ahora con algoritmos inteligentes evolutivos, Soporte neutral del sistema y gestión de divisas múltiples, configuración con un solo clic y actualización de inventario de acciones de Estados Unidos con asignaciones sectoriales e industriales. Libre de datos fundamentales, soporte multitemporal, gráficos de optimización 3D, nuevo administrador de cuentas, interfaz de negociación automatizada, perfil de volumen, gráficos orientados a objetos, capas de dibujo, diseños de ventanas múltiples, alertas basadas en fórmulas, editor de fórmulas fácil de usar , La función de la equidad, los indicadores compuestos únicos, el browser incorporado de la investigación de la tela, el acoplamiento directo a eSignal, Corredores Interactivos, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, cualquier alimentación obediente de DDE, MS y más. Download FREE TRIAL Haga clic para ampliar Razones por las que somos mejores que la competencia: FEATURE RICH - el conjunto más completo de características disponibles además de añadir nuevas características cada día a solicitud del usuario. FIABILIDAD y PRECISIÓN - probados a fondo y utilizados todos los días por la comunidad de miles de comerciantes, gestores de fondos, etc. Nuestro backtester puede reproducir prácticamente cualquier estrategia de negociación con exactitud en la vida real, incluyendo estrategias complejas de reequilibrio, Las optimizaciones de programación y ensamblaje de última generación permiten que sus análisis se ejecuten 10 veces más rápido que otros productos de la competencia, cada panel de diagramas se ejecuta en paralelo en un hilo independiente que permite utilizar completamente todos los núcleos del procesador. Nueva ventana de análisis utiliza plenamente multi-pisar y proporciona inigualable datos crunching power. FLEXIBLE Y CUSTOMIZABLE - no será limitado por el software más. Con AmiBroker el límite es sólo tu imaginación. AmiBroker es increíblemente ajustable y puede ajustarse para adaptarse a sus necesidades comerciales personales. 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Debido a que esta estrategia utiliza cierre semanal, pensé que sería una buena práctica. El problema es que no puedo obtener mis resultados para ser cualquier lugar cerca de los resultados ETF HQ8217s. Mi conjetura es que mi código tiene un error, pero para la vida de mí, no puedo entenderlo. Después de enviar un correo electrónico con ETF HQ, pude determinar que su codificación tiene la semana cerca el lunes, mientras que mi código utiliza el viernes como el último día de la semana. Esto no debería hacer que una gran diferencia. El código de AmiBroker está abajo. Lo he puesto dentro de la función de citas de WordPress, por lo que debe ser capaz de ser cortado y pegado sin error. Actualización No cortará ni pega sin errores. El problema parece provenir de las comillas. Dejaré el código aquí para que otros puedan leerlo. Envíeme un correo electrónico a woodshedder73 en google mail e I8217ll envíe el archivo. afl como archivo adjunto. / TransDow tal y como se describe en Derry Brown: SetFoD (0, 0, 0, 0) SetOption (InitialEquity, 10000) SetOption (MinShares, 1) SetOption (MinPosValue, 0) SetOption (FuturesMode, Falso) SetOption (AllowPositionShrinking, True) SetOption (ActivateStopsImmediately, False) SetOption (ReverseSignalForcesExit, Falso) SetOption (CommissionAmount, 0.0) SetOption (InterestRate, 0) SetOption (MarginRequirement, 100) SetOption (MaxOpenPositions, 1) SetOption (UsePrevBarEquityForPosSizing, True) RoundLotSize 1 // 0 para Fondos, 100 para Stocks TickSize 0 // 0 para no min. Size MarginDeposit 0 Totalpositions 1 PositionSize -100 / TotalPositions // Barras semanales // TimeinWeekly TimeFrameSet (Tiempo) DJIForeign (DJI, C) DJTForeign (DJT, C) RatioDJT / DJI Ratio10MA (Relación, 10) TimeFrameRestore () RestorePriceArrays (Ratio, Ratio, 1.5) AddColumn (Ratio10, SMA108243,1.5) AddColumn (Comprar, Comprar) AddColumn (Vender, vender) Hágamelo saber En los comentarios si hay alguna pregunta sobre el código. Mi proveedor de datos utiliza DJI para el Dow Jones Industrial Average y DJT para el Dow Jones Transportation Index. Estos símbolos pueden tener que ser reemplazados con cualquier símbolo que su proveedor de datos use para DJI y DJT. Si te gusta el contenido en iBankCoin, por favor, como nuestra página de Facebook Bueno, hasta ahora no puedo obtener este sistema para trabajar en absoluto. Hace menos que el DJT desde el principio. Estoy usando el día de negociación más cercano al viernes para la compra cercana semanal en ese día, cuando la señal es positiva y se mantiene durante la semana, de lo contrario en efectivo. Sinceramente no sé lo que significa una pérdida de 4 stop en estas condiciones 8282 don8217t comprar de nuevo hasta que el sistema de ciclos a través de un conjunto completo de señales de entrada, o simplemente sentarse una semana si la señal es todavía positiva, o lo que todavía puede hacer este trabajo. Debo agregar que los cierres semanales (basados en datos de DJ) suelen ser sábados hasta alrededor de 1945 a veces el sábado ya veces el viernes hasta 1952, y los viernes después de eso. Excepto por días el mercado estaba cerrado los viernes, o los sábados, o los jueves, o dos o tres días. Y excepto por un par de eventos como el 11 de septiembre, cuando el cierre semanal fue el lunes anterior. Dándonos una semana de tres días, dos semanas de cinco días, muchas semanas de seis y ocho días, dos semanas de nueve días y una semana de 13 días. Encuentra todo tipo de cosas interesantes buscando 5000 líneas de datos. Pero probablemente no es la razón principal por la que no puedo conseguir que funcione. Tendencia a largo plazo A continuación, se presenta a menudo como una alternativa superior y simple a Buy-and-Hold para los comerciantes individuales. Para aquellos inversionistas que desean adoptar un enfoque DIY / self-trading, una estrategia activa puede traer un mejor desempeño, pero requiere una participación mucho más activa. En el caso de una tendencia de fin de día Siguiendo el sistema de negociación de una cartera global, los requisitos para comprobar los mercados y el sistema todos los días, potencialmente varias veces al día, podría ser incompatible con los inversores individuales (estilo de vida, . Un 8211 8211 mensual más práctico sistema podría satisfacer algunos requisitos individuales de los comerciantes8217 mejor. Pero, ¿pueden estos sistemas mensuales lograr desempeños decentes? Daily vs Monthly Data Este post estará mirando los resultados de un sistema comercializado en dos frecuencias diferentes. Un enfoque común al probar un sistema mensual / semanal es utilizar el marco de tiempo correspondiente para los datos alimentados al sistema de prueba posterior. Esto puede sonar intuitivamente correcta, pero la prueba de un sistema en los datos mensuales tiene algunos inconvenientes. Todavía queremos ser capaces de ver lo que sucedió entre cada decisión de negociación mensual (es decir, trazar la curva de equidad intra-mes), lo cual no es posible con datos mensuales. Por otra parte, la frecuencia de los informes afecta a las estadísticas del sistema (una ilustración con Max Drawdown que se describe en este documento por David Harding pdf 8211 cubierto en este post). Con el fin de realizar una comparación de manzanas a manzanas de ambas frecuencias en el mismo sistema, los datos diarios deben ser utilizados en cada caso. Reglas del sistema Un sistema mensual viable tiene que ser relativamente largo plazo: no hay punto en el comercio de un sistema de comercio de swing de 3 días en una base mensual8230 Para el propósito de este post, se utiliza el sistema clásico de la Cruz Dorada (también conocido como 200-50 Moving Average Cruz-Sobre el sistema 8211 ofrecido en el estado de tendencia siguiente informe). En su encarnación diaria, el sistema se negocia exactamente según el informe mensual: Compre cuando corto MA largo MA, venda cuando corto MA Todo el contenido Copyright Au. Tra. Sy blog - Automated trading System
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