Cómo utilizar el promedio móvil de 10 días para maximizar sus beneficios comerciales Swing comerciantes confían en un arsenal diverso de indicadores técnicos al analizar las existencias, y hay literalmente cientos de indicadores para elegir. Pero ¿cómo se supone que un nuevo comerciante sabe cuáles son los indicadores más fiables? Decidir qué indicadores técnicos utilizar puede ser francamente abrumador, pero no tiene que ser (ni debería serlo). Mientras aprendíamos a dominar nuestro sistema ganador para las acciones de trading swing y ETFs en los primeros años, probamos una plétora de indicadores técnicos. Nuestra conclusión fue que la mayoría de los indicadores técnicos cumplían su propósito de incrementar las probabilidades de un comercio de acciones rentable. Sin embargo, rápidamente descubrimos que el uso de demasiados indicadores sólo condujo a la parálisis del análisis. Como tal, ahora evitamos este problema simplemente centrándonos en los fundamentos probados y verdaderos del comercio técnico: precio, volumen y niveles de soporte / resistencia. Una de las formas más fáciles y efectivas de encontrar niveles de soporte y resistencia es mediante el uso de promedios móviles. Los promedios móviles juegan un papel muy importante en nuestro análisis diario de acciones, y dependemos en gran medida de ciertos promedios móviles para ubicar los puntos de entrada y salida de bajo riesgo para las acciones y los ETF que intercambiamos. Para medir el impulso de precios a muy corto plazo (un período de varios días), hemos encontrado que los promedios móviles de 5 y 10 días funcionan muy bien. Si, por ejemplo, una acción o ETF está operando por encima de su MA de 5 días, normalmente no hay buenas razones para vender. Una posible excepción es si el stock o ETF ha hecho un avance de 25-30 precio en pocos días. El MA de 10 días es un gran promedio móvil para ayudarnos a montar la tendencia con un poco más de 8220wiggle room8221 que el proporcionado por el ultra corto plazo de 5 días MA. Para los comerciantes de tendencias, no se deben vender acciones ni ETFs mientras se siguen negociando por encima de sus promedios móviles de 10 días después de una ruptura fuerte. Para entender por qué, compare las siguientes tablas diarias del US Oil Fund (USO) y el First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). En primer lugar es FDN: Con la excepción de un breve 8220shakeout8221 de sólo dos días (una ocurrencia común y aceptable), tenga en cuenta que FDN ha estado celebrando por encima de su aumento de 10 días MA desde su ruptura a principios de julio. Esta es una clara señal de que el impulso de la ruptura sigue siendo fuerte. Por otro lado, observe la diferencia en el gráfico diario de USO: Como puede ver, USO no ha mantenido por encima de su MA de 10 días durante la semana pasada, lo que es una señal de que el impulso alcista de la ruptura reciente se está desvaneciendo. Como tal, vendimos 25 de nuestra posición existente el 25 de julio. Nunca duele bloquear los beneficios en el tamaño parcial de la acción cuando una ruptura de acciones o ETF se ha roto por debajo de su media móvil de 10 días porque tal acción de precio con frecuencia conduce a una corrección más profunda . Inmediatamente después de vender el tamaño parcial de la acción en la ruptura de la MA de 10 días, estábamos dispuestos a recomprar esas acciones si la acción de precio de inmediato retrocedió más arriba dentro de uno o dos días (como lo hizo FDN). Sin embargo, dado que no ocurrió, cancelamos nuestra parada de compra y seguimos manteniendo USO con un tamaño de acciones reducido y una pequeña ganancia no realizada desde la entrada en la subasta. Mientras que los promedios móviles de 5 y 10 días no son en absoluto un sistema completo y perfecto para salir de una posición, nos permiten permanecer con la tendencia en un comercio ganador (que nos ayuda a maximizar nuestras ganancias comerciales). Lo que es más importante, usar el promedio móvil de 10 días como un indicador de apoyo a corto plazo nos permite COMERCIO LO QUE VEMOS, NO LO QUE PENSAMOS Para aprender nuestro completo y ganador sistema de negociación de valores, echa un vistazo a nuestro más destacado Swing Trading Success Video Curso. Arthur Hill en promedio móvil Crossovers Arthur Hill en promedio móvil Crossovers Un uso popular para las medias móviles es desarrollar sistemas comerciales simples basados en cruces móviles de media. Un sistema comercial que utiliza dos promedios móviles daría una señal de compra cuando el promedio móvil más corto (más rápido) avance por encima del promedio móvil más largo (más lento). Se ofrecerá una señal de venta cuando el promedio móvil más corto cruza por debajo de la media móvil más larga. La velocidad de los sistemas y el número de señales generadas dependerá de la longitud de las medias móviles. Los sistemas de media móvil más cortos serán más rápidos, generarán más señales y serán ágiles para la entrada temprana. Sin embargo, también generarán señales más falsas que los sistemas con promedios móviles más largos. Para Inter-Tel (INTL). Se utilizó un crossover de media móvil exponencial 30/100 para generar señales. Cuando la EMA de 30 días se mueve por encima de la EMA de 100 días, una señal de compra está en vigor. Cuando la EMA de 30 días disminuye por debajo de la EMA de 100 días, una señal de venta está en vigor. Una gráfica del diferencial 30/100 se muestra debajo del gráfico de precios usando el oscilador de precio porcentual (PPO) ajustado a (30,100,1). Cuando el diferencial es positivo, el EMA de 30 días es mayor que el EMA de 100 días. Cuando es negativo, el EMA de 30 días es menor que el EMA de 100 días. Al igual que con todos los sistemas de seguimiento de tendencias, las señales funcionan bien cuando el stock desarrolla una fuerte tendencia, pero son ineficaces cuando el stock está en un rango de negociación. Algunos buenos puntos de entrada para las posiciones largas fueron capturados en Sept-97, Mar-98 y Jul-99. Sin embargo, una estrategia de salida basada en el crossover del promedio móvil habría devuelto parte de esos beneficios. En general, sin embargo, el sistema habría sido rentable para el período de tiempo que se muestra. En el ejemplo de 3Com (COMS). Se utilizó un sistema de crossover 20/60 EMA para generar señales de compra y venta. La gráfica por debajo del precio es el diferencial de 20/60 EMA, que se muestra como un porcentaje y se muestra usando el oscilador de precio porcentual (PPO) establecido en (20,60,1). Las delgadas líneas azules justo por encima y por debajo de cero (la línea central) representan los puntos de gatillo de compra y venta. El uso de cero como punto de cruce para las señales de compra y venta genera demasiadas señales falsas. Por lo tanto, la señal de compra se estableció justo por encima de la línea cero (en 2) y la señal de venta se estableció justo por debajo de la línea cero (en -2). Cuando la EMA de 20 días es más de 2 por encima de la EMA de 60 días, una señal de compra está en vigor. Cuando la EMA de 20 días es más de 2 por debajo de la EMA de 60 días, una señal de venta está en vigor. Hubo algunas buenas señales, pero también un número de whipsaws. Aunque mucho dependería de los puntos exactos de entrada y salida, creo que se podría haber obtenido un beneficio utilizando este sistema, pero no un gran beneficio y probablemente no lo suficiente como para justificar el riesgo. La acción no pudo sostener una tendencia y las detener-pérdidas apretadas habrían sido requeridas para trabar en beneficios. Una parada de arrastre o el uso de SAR parabólico podría haber ayudado a bloquear los beneficios. Los sistemas móviles de crossover pueden ser eficaces, pero deben ser utilizados en conjunto con otros aspectos del análisis técnico (patrones, candelabros, impulso, volumen, etc.). Si bien es fácil encontrar un sistema que funcionó bien en el pasado, no hay garantía de que funcione en el futuro. Estrategia de cruce promedio móvil En esta página me gustaría llevarlo a través de una comparación de un par de sistemas de crossover de media móvil . Uno utiliza dos promedios móviles simples (smas) y el otro usa tres smas. Alguna vez pensó en usar un sistema de media móvil dual para el comercio Si está considerando el uso de cruces de media móvil dual para entrar y salir de los oficios, podría considerar la prueba de un sistema de triple MA también. Compárelos lado a lado en diferentes acciones u otros instrumentos de negociación, así como diferentes períodos de tiempo o plazos. Pruebe diferentes períodos de media móvil, pero tenga cuidado de no confiar en resultados optimizados o de ajuste de curva. Pero ya que algunos de mis visitantes no saben lo que es esto, vamos a repasar algunos conceptos básicos en primer lugar. ¿QUÉ ES UN CROSSOVER MEDIO MOVIL? La imagen de la derecha es un ejemplo de un crossover de media móvil dual. Que iniciaría una señal de compra (crossover alcista). Un promedio móvil más rápido (8 sma - azul) cruza por encima de un promedio más lento (13 sma - amarillo). Observe que la señal no se confirma hasta el cierre de la barra. Esto significa que la entrada real (en el comercio en vivo) estaría en algún lugar dentro de la barra siguiente. Lo más probable es que cerca de la apertura de la barra. Si no has hecho ningún backtesting todavía, este tipo de sistema simple será probablemente uno de los primeros que youll prueba, ya que requiere habilidades de programación muy poco. De todos modos, si usted va por este camino, youll encontrar que el precio de apertura de la siguiente barra después de la cruz, es donde el software de backtesting (dependiendo de la configuración) se colocan los oficios simulados. Lo cual es razonable, porque si estuviera realmente operando con software de trading automatizado. Esto es una aproximación cercana de donde su comercio tendría lugar. Con un sistema típico de parada inversa, esta larga entrada no saldría hasta que el azul, MA más rápido cruzó por debajo del amarillo, MA más lento. Este cruce bajista de MA no sólo sale del comercio, sino que inicia un comercio corto en la dirección opuesta también. Por lo tanto, con los sistemas de crossover promedio móvil dual, el comerciante está siempre en un comercio, largo o corto. Echemos un vistazo a un ejemplo intradía en el curso de un día. CROSSOVER MEDIO DE MOVIMIENTO DUAL Utilice una carta de 5 minutos de SPY con dos promedios móviles sencillos para el primer ejemplo: Rápido (8 sma - verde) y Lento (13 sma - amarillo). Elegí este día en particular, porque quería ilustrar lo que es muy típico para prácticamente cualquier estrategia de cruce de media móvil. El primer comercio largo después de las 11:00 am va muy bien y en realidad atrapa una buena entrada de retroceso. La salida a las 12:45 pm es rentable. Pero, quiero Id como usted para observar es la acción de precio intermitente entre 12:00 - 3:00. Aquí es donde los sistemas de doble MA puede realmente moler sus beneficios hacia abajo. El MA sólo whipsaw ida y vuelta causando tres pérdidas en una fila, probablemente evaporando los beneficios de la primera operación. Si una persona estaba negociando este método en este día, afortunadamente habrían visto un comercio ganador más decente a las 2:30. La parte buena de este sistema se muestra en el primer comercio y el último comercio. Mientras que los cruces de movimiento promedio fallan miserablemente durante la acción de precio débil, funcionan muy bien durante la acción de tendencia de los precios. Si retrocede estos sencillos sistemas de stop y reverse, e inspecciona uno que sale con un beneficio, lo más probable es que encuentre que el triunfo es menos de 50, pero el ganador promedio será mayor que el perdedor promedio. Eso es porque los sistemas de crossover medios móviles son esencialmente sistemas de comercio de tendencia. Y, los sistemas de comercio de tendencia casi siempre tienen esta característica de un pequeño porcentaje de ganadores y una buena ave. win a ave. loss ratio. En las tablas siguientes L Long, S Short y Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MEDIO Hasta el momento la discusión se ha centrado alrededor de un sistema de tipo stop reverse, por lo que una señal para una salida, también produce un comercio en la dirección opuesta. Pero si introducimos una tercera media móvil en el sistema, puede haber un período de neutralidad. En otras palabras, no se realiza ningún comercio - usted está en efectivo. Para este ejemplo, se va a utilizar un gráfico de 3 minutos y tres promedios móviles simples: 4 sma, 10 sma y 50 sma. Las reglas son muy simples. Si la línea lenta (50 sma) está subiendo, y la línea rápida (4 sma) cruza por encima de la línea media (10 sma), hay una señal de compra. La señal de salida llega cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea media. Las reglas son opuestas para entradas cortas. Es fácil ver, que este sistema es similar a tomar los oficios fuera de la tendencia de un marco de tiempo más alto. Una alternativa a este sistema, sería tomar solamente entradas largas, cuando las medias móviles rápidas y medias están por encima de la sma lenta. Tenga en cuenta que cuando se trata de tres grados de libertad (3 variables), en lugar de dos como en el ejemplo anterior, está haciendo el sistema más complejo y, por lo tanto, crear muchas combinaciones más posibles para probar. Por supuesto, el software backtesting hace esto un broche de presión, pero recuerda que la adición de filtros y la complejidad no siempre hacen un mejor sistema. Con frecuencia, un sistema más simple puede ser más robusto bajo pruebas. Un ejemplo está abajo. Si estás interesado en los promedios móviles, también puedes consultar mi página sobre cómo usar las medias móviles como una parada final.
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