Cómo invertir la esquina de Investor039 cuando vender un punto de venta ganador Un gran incumplimiento de la línea de 200 días Durante MercadoLibres sólido precio correr de 2009 a 2011, el stock tiene apoyo en el largo plazo de 40 semanas de media móvil. Pero la fuerte venta en agosto de 2011 envió a la acción deslizándose a través de la línea de soporte, señalando el momento de bloquear ganancias. (MercadoLibre) Digamos que usted está sentado en una acción que ha disfrutado de una larga racha ganadora. Youre reacios a vender, a pesar de algunos signos de que la gran carrera ha terminado. ¿Cuándo es absolutamente, tiene que vender positivamente en este momento que el promedio móvil de 200 días (o un promedio móvil de 40 semanas en un gráfico semanal) es muy útil. Una media móvil, que calcula un precio de cierre promedio de las acciones durante un período de tiempo determinado, muestra una dirección general de precios de acciones. Los promedios móviles de 50 días y 200 días son indicadores ampliamente utilizados de tendencias intermedias y de largo plazo, respectivamente. El promedio de 200 días se encuentra agregando los precios de cierre de las últimas 200 sesiones y dividiendo por 200, luego se repite el siguiente día de negociación. Hacer que crea una línea que pone una acción cotidiana acciones en el contexto y ayuda a identificar el apoyo a largo plazo. La mayoría de los inversionistas venden cuando una acción rompe la línea de 50 días en un volumen alto. En muchos casos, no se sientan en un beneficio lo suficientemente grande como para arriesgarse a perder más ganancias ganadas con tanto esfuerzo. Pero los inversores que ya han acumulado grandes ganancias tienen más flexibilidad. MercadoLibre (MELI) estalló por encima de un punto de compra 27,52 en una base de copa con mango el 15 de julio de 2009, en volumen pesado. La acción tenía una historia convincente como el eBay de América Latina, un mercado en línea para las regiones cada vez más ricos de la población. Fundamentos en el día de la ruptura fueron estelar un 99 Composite Rating, un 91 EPS Rating y un 92 Relativo Fuerza. La mayoría de los inversores probablemente habría vendido cuando la acción cortó a través de su línea de 10 semanas en gran volumen el 11 de enero de 2010 (1). Pero aquellos que realmente les gustó el potencial de crecimiento a largo plazo de las acciones pueden haber decidido esperar hasta que rompió la línea de 40 semanas en gran volumen. Después de todo, todavía estaban sentados con una ganancia de más de 50 a pesar de la fuerte caída. La acción pasó a formar nuevas bases y alcanzó nuevos máximos, puntuados por fuertes descensos para soportar el promedio móvil de 40 semanas (2). La acción alcanzó su máximo en 92,73 en la semana que finalizó el 29 de abril de 2011, lo que representa una ganancia de 337. La señal de venta final se produjo durante la semana que finalizó el 5 de agosto de 2011, cuando la acción cayó finalmente en la línea de 40 semanas en volumen pesado 3). Aquellos que vendieron habrían cerrado con una ganancia de 258. En octubre de ese año, las acciones cayeron hasta 48 por debajo de su pico de 52 semanas de 92.73. (Nota del editor: Esta columna se publicó originalmente en la edición del 10 de mayo de 2013 de IBD.) Las Vegas Traders Expo Únase a IBD para obtener talleres gratuitos de inversión y obtenga productos en nuestro stand. Webinar de Gestión de Portafolio Únase a nosotros y aprenda cómo maximizar sus resultados girando dinero en efectivo en sus acciones de mejor desempeño. Pruebe SwingTrader gratis Nuestro nuevo producto aplica el sistema de inversión IBDs CAN SLIM para ayudarle a capturar las tendencias a corto plazo. Más noticias El presidente electo, Donald Trump, sonríe cuando llega a hablar en una manifestación nocturna en Nueva York el 9 de noviembre de 2016. (AP) JPMorgan y otras finanzas tuvieron fuertes resultados del tercer trimestre, con los inversionistas apostando por días mucho mejores. (IStockphoto) Beneficio recesión más, aquí viene el mejor crecimiento de las ganancias desde 2014 Esperar hasta que vea lo que TWTR es realmente vale la pena Promovido contenido Por VectorVest Informe especial Los asesores de hoy aprovechar la tecnología para mejorar casi todos los aspectos de su práctica. (Jeff Goertzen) Asesores Financieros Vea por qué convertirse en experto en tecnología es una necesidad para los asesores financieros exitosos de hoy. SUSCRÍBASE A LA EDICIÓN IBD DIGITAL Obtenga 4 semanas gratis de la edición digital de IBD más acceso al exclusivo análisis de mercado de IBD039, calificaciones de acciones propietarias e instrumentos interactivos. 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La cotización en tiempo real y / o los precios de comercio no se obtienen de todos los mercados. 2000-2016 Investors Business Daily, Inc. Todos los derechos reservadosPrimero un breve comercial. ¿Está usted interesado en métodos probados para ganar dinero (y evitar perderlo) con el mercado de tiempo Toms libro, Cómo invertir si no puede permitirse perder. Está disponible en ediciones impresas y Kindle / ebook. Los métodos del libro no son los mismos que se tratan en este artículo. Disponible en Amazon. La edición impresa es 18.95 y la versión Kindle / eBook es 8.95. Como parte de nuestra investigación en curso del mercado de tiempo, hemos hecho un análisis sobre los sistemas de media móvil para demostrar que están equivocados el mercado quotexpertsquot que continúan demandando el mercado El tiempo no funciona. El informe de Gleason no utiliza los promedios móviles para sincronizar el SampP500 pero muchos inversionistas y servicios de asesoramiento lo hacen. Nuestros resultados confirman que muchos sistemas de media móvil pueden batir fácilmente comprar y mantener. Sin embargo, hay diferencias significativas en el rendimiento en varios periodos de tiempo. El mejor sistema de media móvil que hemos ideado se basa en un promedio de 40/10 semanas dos modelos, pero bien discutir los resultados de otros intervalos también. La conclusión de nuestra investigación: Market Timing funciona. Los sistemas de media móvil simple golpean Buy amp Hold y con menos riesgo de mercado. Los datos a continuación muestran los resultados de los sistemas que creamos que usan las medias móviles a las transacciones de tiempo en el índice SampP500 durante un período de 43 años de 1960 a 2003. Las diversas filas muestran el resultado de cambiar los intervalos de tiempo y usar una y dos medias móviles . Utilizamos los precios semanales de cierre del viernes en lugar de los precios diarios. Los resultados del promedio móvil incluyen el comercio de compra más reciente incluso si todavía está abierto. El encabezado de los títulos es el siguiente: BampH Simple comprar y mantener los retornos agregados Modelo Resultados del sistema de media móvil Mejor El porcentaje por el cual el modelo de comprar y mantener la batalla Trades El número de operaciones de ida y vuelta Éxito El porcentaje de operaciones que hizo dinero AvgGain Ganancias totales Dividido por las operaciones AvgLoss Total de dólares perdidos dividido por los oficios MedGain El promedio medio de todas las operaciones ganadoras MedLoss El promedio medio de todas las operaciones perdidas WieghtedGain El mediano medio ponderado de las ganancias y pérdidas por comercio Riesgo Los modelos de tiempo en el mercado dividido por el tiempo en el mercado De comprar y mantener los resultados de la prueba El mejor desempeño en una inversión de 10.000 a lo largo del período de 43 años vino de una combinación de 40 semanas y 10 semanas (200 días / 50 días). Pero, hubo grandes diferencias cuando dividimos los períodos en dos secciones: 1960-1980 y 1980-2003. Los rangos exactos del año no son críticos, pero muestran claramente que los sistemas de media móvil funcionaron mucho mejor hace 20 años. Heres cómo funciona el sistema de media móvil dos. Comprar cuando el precio de cierre está por encima del promedio móvil más largo Vender cuando el promedio móvil más corto va por debajo de la media móvil más larga. Por lo tanto, cuando el precio de cierre va más de los 200 días de media móvil que compramos. Vender cuando el día 50 va por debajo de los 200 días. No compre otra vez hasta que el precio sobrepase los 200. Nota: Esto puede crear una situación donde el precio está por encima de la MA de 40w pero la MA de 10w está por debajo de los 40w. En ese caso, comprar en cuando el día 50 va más de los 200 días. En la tabla de abajo, en la línea cuatro, el 40/10 es la mejor combinación y el golpe de comprar y mantener por 2,37 veces. 68 de los oficios tuvieron éxito y realizó cerca de dos operaciones por año. Estaba en el mercado 69 de la época. Cuando no en acciones le dimos 5 por mes / año por estar en bonos a corto plazo. El 44/10 llegó en segundo lugar. Los diferentes totales en la columna BampH ocurren debido a diferentes fechas de inicio y fin. Ahora, vamos a romper los 43 años en dos secciones. De 1960 a 1980 el 40/10 fue el ganador. De 1980 a 2003, el 40/10 batió comprar y mantener por 20. Fue en el mercado sólo 73 de la época (riesgo) y tuvo éxito en 73 de los 33 oficios. Algunas personas usan una media móvil simple de 200 días (40 semanas) para el tiempo de mercado. No hizo casi tan bien durante los 43 años como el 40/10. Los 65 oficios trabajan a 1.5 por año y sólo 45 fueron exitosos. Estaba en el mercado 66 de la época. Ahora, vamos a romper eso en dos períodos. El promedio móvil de 200 días se comportó bien en los primeros años de 1960 a 1980. No ha hecho casi tan bien en los últimos 23 años, pero el nivel de riesgo sigue siendo bastante bueno. El punto más importante de nuestro análisis es: Un sistema de media móvil mecánica simple supera el Buy amp Hold de un fondo de índice durante períodos de 20 años y con 30 menos riesgo. Los sistemas de media móvil tendrán períodos de mal desempeño pero se mantendrán bastante bien con el tiempo. Por lo tanto, ¿por qué tantos comentaristas y expertos llamados continuamente bash timing del mercado cuando obviamente funciona En primer lugar, la mayoría de los inversores no tienen la paciencia o la confianza para el comercio de valores. Ellos entran en pánico fuera de los comercios cuando el mercado se mueve contra ellos en lugar de esperar a que la señal de los sistemas. Probablemente son mejores en un fondo mutuo al menos ganar algo de dinero. En segundo lugar, los inversores desinformados son la fuente de beneficios para los fondos mutuos. No es el trabajo de fondos para educar a los inversores sobre las estrategias de mercado. Además, obtienen un porcentaje de los activos, incluso si el inversor pierde dinero. Muchos fondos de inversión tienen más de 100 rotación de cartera cada año, ya que frenéticamente comprar y vender acciones. Irónicamente, los temporizadores de los mercados de theyre ruidosos que negocian en dinero del inversionista. Hecho: La mayoría de los fondos de inversión de bajo rendimiento en los fondos de índice a corto plazo y prácticamente todos los fondos de inversión de bajo rendimiento en cualquier período de 10 años. Se detienen por los costos de operación y los gastos. La conclusión obvia: Coloque sus activos en un fondo de índice. Opcionalmente, comprar algunas acciones individuales o administrar una parte de su cartera con una estrategia de tiempo probado. Si estás dispuesto a administrar tu propio dinero y tener autodisciplina, no deberías considerar administrar el mercado con algo de tu dinero para obtener un rendimiento mucho mejor. Un sistema mucho mejor Los promedios móviles son simplistas. No podría un modelo inteligente hacer mucho mejor Un sistema de media móvil por definición siempre se retrasa el mercado en el camino hacia arriba y en el camino hacia abajo. Por lo tanto, siempre compra un poco tarde y se vende tarde. La Alerta de Mercado Nogales es en tiempo real y un poco más inteligente. Tiene aproximadamente el mismo nivel de riesgo pero cuatro veces el retorno del mejor sistema de media móvil. En 2003, Nogales Market Alert compró en el SampP500 en febrero en 829 mientras que el promedio móvil compró en mayo en 944. Nogales Market Alert probablemente venderá más pronto también. Puesto que los mercados caen generalmente mucho más rápidamente que suben. Salir temprano es muy importante para producir retornos superiores. Realidad: una estrategia de tiempo de mercado inteligente puede superar mucho a un sistema de media móvil. Muy pocos sistemas de cronometraje combinan altas ganancias con pocas operaciones perdidas. Comparemos la mejor combinación de media móvil (40/10) con la Alerta de Mercado de Nogales. En una prueba de espalda de 25 años, 1979 a 2003, el modelo de media móvil convirtió 10.000 en 125.000 en 35 oficios. Market Alert convirtió 10.000 en 450.000 en 12 operaciones. La diferencia en el crecimiento del capital entre Nogales Market Alert y Buy amp Hold es el resultado de que el dinero crece a un mayor rendimiento anual. Alerta de mercado ganó 16 por año durante los 25 años y Buy Hold amp se ganó 10,2. Muchas grandes corporaciones e inversionistas independientes buscan un 15 retorno sobre el patrimonio por año y usted debe también. Esto no es poco realista. Para más información sobre Nogales Market Alert, lea nuestras preguntas frecuentes. Explica qué hace el modelo y cómo utilizarlo para mejorar los rendimientos de las inversiones. ¿Qué muestra el promedio móvil de 40/10 para el SampP500 a partir de enero de 2004 Heres the chart. Su aún en el mercado y por lo que es Market Alert. ¿Cuál crees que obtendrá un precio más alto cuando llegue el momento de vender? Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLCMoving Indicador promedio Las medias móviles proporcionan una medida objetiva de la dirección de la tendencia al suavizar los datos de precios. Normalmente calculado utilizando los precios de cierre, la media móvil también se puede utilizar con la mediana. típico. Cierre ponderado. Y los precios altos, bajos o abiertos, así como otros indicadores. Medias móviles de menor longitud son más sensibles e identifican nuevas tendencias antes, pero también dan más falsas alarmas. Los promedios móviles más largos son más confiables pero menos sensibles, sólo recogiendo las grandes tendencias. Utilice un promedio móvil que sea la mitad de la duración del ciclo que está siguiendo. Si la duración del ciclo de pico a pico es de aproximadamente 30 días, entonces un promedio móvil de 15 días es apropiado. Si 20 días, entonces un promedio móvil de 10 días es apropiado. Sin embargo, algunos comerciantes usarán medias móviles de 14 y 9 días para los ciclos anteriores con la esperanza de generar señales ligeramente por delante del mercado. Otros favorecen los números Fibonacci de 5, 8, 13 y 21. Los promedios móviles de entre 100 y 200 días (20 a 40 semanas) son populares para ciclos más largos Los promedios móviles de 20 a 65 días (4 a 13 semanas) son útiles para ciclos intermedios y 5 A 20 días para ciclos cortos. El sistema de media móvil más simple genera señales cuando el precio cruza la media móvil: Ir largo cuando el precio cruza por encima de la media móvil desde abajo. Ir corto cuando el precio cruza por debajo de la media móvil de arriba. El sistema es propenso a los whipsaws en los mercados que se extienden, con el precio que cruza adelante y hacia atrás a través de la media móvil, generando un gran número de señales falsas. Por esta razón, los sistemas de media móvil emplean normalmente filtros para reducir las sierras. Los sistemas más sofisticados utilizan más de un promedio móvil. Dos Promedios móviles utiliza un promedio móvil más rápido como sustituto del precio de cierre. Tres promedios móviles emplea una tercera media móvil para identificar cuándo el precio varía. Múltiples promedios móviles usan una serie de seis promedios rápidos y seis promedios lentos para confirmarse mutuamente. Los promedios móviles desplazados son útiles para propósitos de seguimiento de tendencias, reduciendo el número de whipsaws. Los canales de Keltner usan bandas trazadas en un múltiplo de la gama verdadera media para filtrar los crossovers medios móviles. El popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador es una variación del sistema de media móvil dos, representado como un oscilador que resta el promedio de movimiento lento de la media de movimiento rápido. Hay varios tipos diferentes de promedios móviles, cada uno con sus propias peculiaridades. Los promedios móviles simples son los más fáciles de construir, pero también los más propensos a la distorsión. Las medias móviles ponderadas son difíciles de construir, pero confiables. Las medias móviles exponenciales alcanzan los beneficios de la ponderación combinada con la facilidad de construcción. Wilder promedios móviles se utilizan principalmente en los indicadores desarrollados por J. Welles Wilder. Esencialmente, la misma fórmula que los promedios móviles exponenciales, que utilizan pesos diferentes mdash para que los usuarios necesitan para tener en cuenta. El panel de indicadores muestra cómo configurar las medias móviles. El valor predeterminado es un promedio móvil exponencial de 21 días. Únase a nuestra lista de correo Lea el boletín de Diario de Trading Colin Twiggs, con artículos educativos sobre comercio, análisis técnicos, indicadores y nuevas actualizaciones de software.
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