Diseñando una Estrategia de Trading Mecánica Robusta: Una Buena Práctica en el Negociación Desde Brett: Este post de mejores prácticas nos llega desde Edward Heming, quien es el autor del blog de comercio de Lord Tedders. Él discute algunos aspectos de desarrollar una estrategia confiable del comercio mecánico y también cubre los pros y los contras del comercio mecánico. Tenga en cuenta que Henry Carstens también ha puesto a disposición una serie de artículos sobre el tema del desarrollo de sistemas comerciales. Lo que más me gusta de Lord Tedders artículo es la idea de que la investigación de ideas del sistema es una gran manera de ganar una sensación para el mercado. Por esa razón, puede incluso beneficiar al comerciante discrecional. Aquellos que quieren obtener algunos de los beneficios de las pruebas del sistema sin los desafíos de la programación pueden mirar al programa de Odds Maker desarrollado por Trade Ideas o seguir el consejo de Bonnie Lee Hill y utilizar la plataforma de prueba de menú desplegable disponible a través de Ensign Software. Con estas herramientas, es más fácil que nunca determinar realmente si sus ideas le están proporcionando una ventaja de rendimiento. Gracias a Edward por el post perspicaz. Una de las preguntas que frecuentemente me hacen sobre el diseño de la estrategia es cómo diseñar una robusta estrategia de negociación mecánica. Para entender cómo construir una estrategia mecánica robusta, es importante entender qué es una estrategia mecánica robusta. Una estrategia mecánica es simplemente un flujo de decisión cuantificado que conduce a un robot 8222 o al propio comerciante para determinar el tamaño de la posición, las entradas, las salidas y las paradas de una manera totalmente sin manos 8211 en otras palabras, si tiene un sistema mecánico en funcionamiento su entrada es No es necesario (o si es así en un grado muy limitado). Adicionalmente, para que una estrategia mecánica sea robusta, debe capitalizar en un borde de 8220trading8221. Esto puede ser cualquier cosa desde un borde estadístico (tendencias) hasta un borde de ejecución (arbitraje). Además, esta estrategia debe mantenerse a lo largo de un extenso período de operaciones históricamente (al menos varios cientos) y debe mantenerse en el comercio futuro (que se puede simular). Un sistema mecánico tiene varias ventajas que los comerciantes discrecionales no tienen, tales como la capacidad de realizar análisis cuantitativo y de minería de datos de forma rápida y durante períodos históricos prolongados. Además, los sistemas mecánicos pueden aliviar parte de la angustia emocional que acompaña al comercio discrecional, especialmente entre los nuevos operadores. Sin embargo, es importante reconocer que el comercio mecánico tiene varias desventajas también. El primero es que usted debe ser capaz de cuantificar cada decisión comercial que el sistema hará, en segundo lugar, el sistema mecánico tendrá que ser ajustado periódicamente (al igual que un comerciante discrecional ajusta sus métodos) ya sea a través de la adaptabilidad inherente, la optimización o la diversificación . Por último, los sistemas mecánicos sólo funcionan si uno pone en la enorme cantidad de tiempo y esfuerzo necesarios para programar, probar, depurar y ajustar continuamente. Para diseñar cualquier estrategia mecánica es importante considerar tres cosas antes de cualquier otra cosa: 1) su objetivo para ese sistema, 2) su mercado, 3) su marco de tiempo. Una vez que usted ha determinado esto, es fácil encontrar su metodología esencial porque hay solamente 4 maneras de negociar cualquier mercado: 1) comercio de la tendencia, 2) negociación del momentum, 3) reversión al comercio medio, 4) y negociar fundamental. Una vez que haya determinado su objetivo, el mercado, el tiempo y el método que está listo para tratar de armar su primera estrategia. Muchos de ustedes probablemente están pensando en este punto, y si no conozco nada de eso. Si ya son un experimentado comerciante discrecional, esto no debería resultar demasiado difícil. Sin embargo, si usted no tiene una amplia experiencia tendrá que encontrar un método que funcione. Este método puede ser tan simple como un promedio móvil cruzado largo / corto a tan complicado como una red neural colaborativa de ajuste continuo que se re-optimiza genéticamente diariamente. La mejor manera para el comerciante inexperto de construir un nuevo sistema es probar ideas. Esto se puede hacer de dos maneras 8211 visual o programmatically. Para alguien sin experiencia en programación extensa, lo mejor sería comenzar con lo que llamo 8220candle por candle8221 back testing. Esto se realiza tomando una idea (tal como un crossover del promedio móvil) y probándolo con datos históricos en el mercado y el marco de tiempo determinados moviendo sus cartas adelante del pasado en el futuro y negociando la manera que el sistema 8211 sin conocimiento futuro De los mercados. Este método es la forma en que probé mis primeras 8220 estrategias8221, cuatro de las cuales todavía continúo operando hoy en día (incluyendo dos que fueron diseñadas por Phil McGrew, que probé utilizando este método y que aún hoy comercio). Sin embargo, tuve que probar casi cincuenta o sesenta ideas para llegar a esas diez estrategias que funcionan y, finalmente, perfeccionar el proceso hasta que había encontrado cuatro de esos diez sistemas que me pareció comercializable. Para darle un ejemplo de cuánto tiempo este proceso es, he probado estas diez estrategias con frecuencia mirando a más de 2 años de barras de 15 minutos y 8220executing8221 cientos de oficios. Pasé casi 700 horas reales haciendo esta prueba (y I8217m bastante rápido con un gráfico y sobresalir). Suena como un montón de trabajo bien Así fue, pero también me dio una idea de los mercados que es casi tan bueno como haber negociado esos mercados en tiempo real. Después de hacer esto durante algún tiempo, sentí que tenía que haber una manera más eficaz de probar ideas. Y hay 8211 pruebas programáticas. Las pruebas programáticas nuevamente pueden ser muy fáciles 8211 una simple media móvil es una cosa simple de programar en casi cualquier lenguaje de programación. Sin embargo, las dificultades que pueden destruir el comerciante programático de inicio son casi infinitas. Muchos paquetes comerciales populares no rastrean su posición de la posición de la equidad por la señal, sino que se sigue la barra por la barra (y si usted está negociando barras diarias usted puede imaginarse los problemas). Además, las ideas que había probado extensivamente a mano a veces eran difíciles de programar. He tenido tantas experiencias en las que he codificado mal un concepto crítico (incluso en un grado leve) y esto terminó dando resultados drásticamente diferentes a las pruebas de mi mano. Sin el conocimiento de que era el código que era incorrecto, podría haber desechado falsamente muchas ideas comerciales que eran de hecho válidas. Adicionalmente, en este nivel de negociación programática es muy importante considerar factores de minimizar insumos (grados de libertad) y utilizar insumos flexibles. Un ejemplo de esto sería utilizar una parada 3 ATR en lugar de una parada de 60 pip para que, como los precios y la volatilidad del mercado fluctúan su parada no se está sacando debido a ruido aleatorio. Otras maneras en las que puede mejorar la robustez de su estrategia incluyen utilizar rellenos y comisiones realistas y asegurarse de que sus órdenes de límite se habrían llenado realmente (esto no es tan fácil de probar en algún software como debería ser). La optimización es otra herramienta útil a considerar en este momento en su carrera de pruebas de estrategia. Esta es una poderosa pero con dos filos de espada. La utilización de algoritmos genéticos y similares 8220hill climbing8221 técnicas son una manera común de asegurar que su optimización no le da una sola anomalía puntual, sino más bien que hay valores de entrada similares que rodean a sus entradas que dan gráficos de equidad similares. La prueba de avance es otra herramienta útil que puede ayudarle a lograr resultados realistas y ver si una estrategia habría sido exitosa en datos que no fueron optimizados (similares al futuro). Ingresando más en el comercio programático, después de haber experimentado muchos escollos, siento que debería ser capaz de probar más de una idea a la vez. De hecho, idealmente me gustaría probar muchas ideas, en múltiples marcos de tiempo y en múltiples mercados. En este momento es el trabajo que estoy involucrado en el diseño y creo que esto me ayudará a analizar los mercados con la velocidad y la precisión que llevará a mi comercio al siguiente nivel. Esta es la arena de los mejores diseñadores de estrategia, donde la minería de datos estadísticos, análisis de mercado, análisis de tiempo, análisis técnico, análisis fundamental y administración de dinero se combinan con pruebas evolutivas realistas en un solo paquete. Como puede ver, las pruebas programáticas avanzadas y el comercio es un campo complejo. Yo mismo estoy aprendiendo y de ninguna manera me considero un experto. La buena noticia es que el éxito de la creación de la estrategia mecánica robusta y la aplicación se puede hacer de manera tan simple o tan compleja como usted elija. Después de todo, las estrategias muy sencillas probadas y / o diseñadas con una vela de backtesting de velas siguen siendo una piedra angular de mi metodología comercial. De Brett: Aviso Edwards consejo: empezar pequeño, mantenerlo factible, y luego construir sus habilidades. Sus mejores ideas vendrán de la observación intensiva, pero algunas de las mejores ideas son las más simples y más directas. Ive recientemente publicado una llamada para los comerciantes y programadores que les gustaría colaborar esta podría ser una forma prometedora de empezar Acerca de mí Brett Steenbarger, Ph. D. Autor de The Psychology of Trading (Wiley, 2003), Mejorando el Desempeño de los Comerciantes (Wiley, 2006) y The Daily Trading Coach (Wiley, 2009) con un interés en usar patrones históricos en los mercados para encontrar una ventaja comercial. También estoy interesado en el realce del funcionamiento entre los comerciantes, dibujando sobre la investigación de ejecutantes expertos en varios campos. Me tomé una licencia de los blogs a partir de mayo de 2010 debido a mi papel en un fondo macro de cobertura macro. Los blogs se reanudaron en febrero de 2014, junto con la publicación regular en Twitter y StockTwits (steenbab). Ver mi perfil completoCómo crear un sistema de trading mecánico Hasta ahora, we8217ve le enseñó cómo desarrollar su plan de trading. We8217ve también discutió lo importante que es para usted descubrir qué tipo de comerciante de divisas que son. Después, we8217re va a enseñarle cómo agregar un poco de carne a su marco fino del plan comercial mostrándole cómo crear un sistema que negocia de la divisa. Más específicamente, vamos a enseñarle todo acerca de los sistemas de negociación mecánica de divisas. Los sistemas mecánicos de comercio son sistemas que generan señales de comercio para un comerciante a tomar. Se llaman mecánicos porque un comerciante tomará el comercio independientemente de lo que está sucediendo en los mercados. En teoría, esto debería eliminar todos los sesgos y emociones en su comercio, porque se supone que siga las reglas de su sistema NO IMPORTA LO QUE. Si usted hace una búsqueda simple en Google para 8220forex que negocia systems8221 you8217ll encuentra muchas mucha gente hacia fuera allí quién demanda tener el sistema 8220Holy Grail8221 que usted puede comprar para 8220only8221 algunos mil dólares. Estos sistemas supuestamente hacen miles de pips por semana y nunca pierden. Ellos le mostrarán 8220results8221 de sus sistemas perfectos y harán que sus ojos se conviertan en signos de dólar mientras usted se sienta allí y dice a sí mismo, 8220Wow puedo hacer todo este dinero si le doy a este tipo 3.000. Además, si su sistema hace miles de pips a la semana, podrá devolver mi dinero en poco tiempo. Hay algunas cosas que usted debe saber antes de darles su número de tarjeta de crédito y hacer que comprar impulso. La verdad es que muchos de estos sistemas de hecho trabajan. El problema es que los comerciantes de divisas no tienen la disciplina de seguir las reglas que van junto con el sistema. La segunda verdad (¿existe tal cosa como una segunda verdad) es que en lugar de pagar miles de dólares en un sistema, realmente puede pasar su tiempo desarrollando su propio sistema de comercio mecánico de forma gratuita. Y utilizar ese dinero que iban a gastar como capital para su cuenta de comercio de divisas. La tercera verdad es que la creación de sistemas comerciales mecánicos no es tan difícil. Lo difícil es seguir las reglas que establezca cuando desarrolle su sistema. Hay muchos artículos que venden sistemas, pero no hemos visto ninguno que te enseñe cómo crear tu propio sistema. Esta lección le guiará a través de los pasos que necesita tomar para desarrollar un sistema de comercio mecánico forex que sea adecuado para usted. Al final de la lección, le daremos un ejemplo de un sistema que uno de los FX-Men usa sólo para poder mostrarle lo maravillosos que somos. (Insertar risa malvada aquí). Objetivos de su sistema de comercio mecánico Lo sabemos Diciendo, 8220DUH, el objetivo de mi sistema de comercio es hacer un billón de dólares8221 Mientras que es una meta maravillosa, it8217s no exactamente el tipo de objetivo que le hará un exitoso comerciante de divisas. Al desarrollar su sistema mecánico de comercio, desea alcanzar dos objetivos muy importantes: Su sistema debe ser capaz de identificar las tendencias lo antes posible. Su sistema debe ser capaz de evitar que de whipsaws. Si usted puede lograr esos dos objetivos con su sistema de comercio, usted tiene una oportunidad mucho mejor de tener éxito. Lo difícil de estos objetivos es que se contradigan entre sí. Si usted tiene un sistema que metas principales es capturar las tendencias temprano, entonces probablemente se falsifican muchas veces. Por otro lado, si usted tiene un sistema de comercio mecánico que se centra en evitar whipsaws, entonces usted será tarde en muchos oficios y también probablemente se pierda en una gran cantidad de oficios. Su tarea, al desarrollar su sistema mecánico de comercio, es encontrar un compromiso entre los dos objetivos. Encontrar una manera de identificar las tendencias temprano, pero también encontrar maneras que le ayudarán a distinguir las señales falsas de las reales. Si no tienes idea de por dónde empezar, suelta nuestro hilo de Forex Trading Systems en nuestros foros. Toneladas de comerciantes de divisas publicar sus ideas para los sistemas de comercio, por lo que puede encontrar uno o dos que puede utilizar cuando se construye su propio sistema de comercio mecánico. Guarde su progreso firmando y marcando la lección completaForex Trading Systems Un sistema de comercio de Forex es un método de negociación que utiliza criterios de entrada y salida objetivos basados en parámetros que han sido validados mediante pruebas históricas en datos cuantificables. Aunque no hay una regla dura y rápida para diseñar los mejores sistemas de comercio de Forex (diferentes expertos tienen diferentes opiniones) la esencia sigue siendo el mismo. En general, el sistema de comercio de Forex proporciona la disciplina para superar el miedo y la codicia que en muchos casos paralizar a un comerciante, y le impide tomar decisiones oportunas. Cada orden colocada se rige por un conjunto predeterminado de reglas que no se desvía basándose en otra cosa que en la acción del mercado. Nos damos cuenta de que el comercio de divisas puede ser abrumador Es por eso que hemos diseñado una clase de formación de Forex para principiantes que pueden ayudarle a aprender Forex Trading estrategias que funcionan El curso se llama Forex 1, 2, 3 y su GRATIS Haga clic aquí para obtener más información. Como cualquier otro sistema de comercio y método, los sistemas de comercio de Forex se reducen a riesgo versus recompensa. La cantidad de capital que está dispuesto a poner en riesgo para un determinado nivel de rendimiento debe ser su principal consideración. Más allá de eso, uno debe considerar los costos, la actividad comercial y los mercados negociados antes de invertir. De hecho, los mejores sistemas de comercio de Forex son una buena mezcla de arte y ciencia porque llega a través de la práctica, y la ciencia, porque tiene ciertas reglas, regulaciones y principios a seguir. El conocimiento, así como la tecnología desempeña un papel muy importante en cada decisión que tome. En el campo de los sistemas de negociación, los sistemas automatizados de comercio de Forex son técnicas que toman decisiones comerciales para usted. Introduce los datos de negociación y el sistema genera una respuesta que indica la acción apropiada. Usted compra, vende o no hace nada dependiendo de las fórmulas que este sistema usa y opera. Las últimas versiones informáticas de estos sistemas mecánicos están completas (no se puede tener toda la emoción involucrada cuando se sigue un sistema específico). Tal vez, esa es una de las razones por las que estos sistemas se llaman sistemas mecánicos. Pero eso no significa que no son lo suficientemente inteligentes. Encienda el ordenador, inicie el sistema y actualiza su base de datos, genera recomendaciones comerciales y coloca sus pedidos directamente a los intermediarios. Ver nuestro Forex Trading Video Swingtrading Forex Dancing con el mercado con Trend Jumper Sin lugar a dudas, en los sistemas de comercio de Forex, la velocidad es la esencia en estos tiempos agitados. Cada nanosecond cuenta cuando usted está negociando con gráficos de cinco minutos. Las estrategias más básicas de comercio de Forex dependen de los promedios móviles. Los sistemas más sofisticados utilizan combinaciones de promedios móviles de precio y volumen. Los sistemas más económicos incluyen sistemas estocásticos, que son las técnicas matemáticas para una ciencia no lineal. La mayoría de estos sistemas de comercio de Forex son reactivos (no proactivos) por diseño. Al igual que si una acción o una mercancía actúa de una manera determinada, el sistema asume que la acción o una mercancía seguirá actuando de esa manera. Genera esta conclusión basándose en las fórmulas programadas en el sistema, algunas cajas negras8221 también calculan una gran variedad de indicadores en un intento de aumentar la confianza de una recomendación de acción. La mayoría de los sistemas mecánicos de comercio compran o venden brotes. El mercado bursátil llama a estos operadores jugadores de impulso. Sus fórmulas asumen una continuación de ese movimiento. Si ese movimiento no continúa, el sistema Forex generará una pérdida, más el costo de comisión. La importancia de un buen sistema de comercio de divisas no puede ser exagerado Todo el mundo que está comprometido a hacer tanto dinero como sea posible con las monedas extranjeras necesita entender la importancia de tener el mejor sistema de comercio de Forex posible. El beneficio real de contar con un sistema en el que confiar para tomar decisiones comerciales se debe en gran medida al hecho de que realmente no podemos tomar las mejores decisiones posibles sin tener un marco en su lugar. Si bien es ciertamente cierto que esto puede ser intimidante para las personas que son completamente nuevas a la divisa de comercio de divisas. Este es un concepto que realmente necesita ser entendido si una persona es dar a sí mismos la mejor oportunidad posible de tener éxito. Hay muchas ventajas y desventajas de Forex Trading. En muchos sentidos, esto es mucho como un juego de estrategia. Si bien es cierto que usted puede jugar el juego sin tener realmente una estrategia en su lugar, sus probabilidades de éxito son mucho más bajos. Es la misma manera con las monedas de comercio. Es necesario tener una estrategia básica o marco en el lugar que regirá todas las decisiones comerciales que usted hace. Afortunadamente, usted no necesita inventar su propio sistema de comercio de Forex. Hay una gran variedad de sistemas diferentes que usted puede mirar a fin de poder elegir uno que es más adecuado para usted y sus objetivos. Lo que usted descubrirá después de haber estado involucrado con el comercio de divisas Forex por un período de tiempo es que usted comenzará a pedir prestado elementos de diferentes estrategias para crear el mejor sistema de comercio de Forex para usted. Usted puede descubrir que hay ciertos aspectos de un sistema particular que usted encuentra muy atractivo. No sólo eso, también puede encontrar que esos aspectos pueden ser increíblemente rentable cuando se utiliza junto con elementos de otro sistema de comercio de Forex. Dicho esto, esto suele ser sólo algo que las personas que han estado involucrados con el comercio de divisas por un período de tiempo son capaces de realmente determinar. Lo que debe hacer si usted es nuevo en el mundo del comercio de divisas es familiarizarse con algunos de los diferentes enfoques comerciales de divisas que existen. Esto no sólo le dará el punto de vista de ser capaz de ver cómo van los demás sobre el proceso de comercio de divisas, sino que también le ayudará a introducir algunas de las diferentes variables del sistema de comercio de divisas que (en algunos casos) son universales entre todos los Diferentes marcos de comercio de divisas. Por encima de todo, es importante darse cuenta de que la única manera de realmente hacer una determinación en cuanto a qué sistema de comercio de Forex es mejor para usted es experimentar con una amplia variedad de diferentes sistemas para ver qué tipo de resultados que obtiene. No es suficiente simplemente mirar los resultados obtenidos por alguien más. Al final del día, los únicos resultados que realmente importan son los que pudieron obtener por sí mismos mediante el uso de un sistema en particular. Por lo tanto, usted necesita ser de mente abierta a intentar diferentes enfoques para ver qué tipo de resultados que obtiene. Independientemente del sistema de comercio de Forex específico que finalmente elija, es de vital importancia que usted entienda que debe tener algún marco básico en su lugar antes de comenzar a operar con monedas en serio.
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